Die Tochter der Drehbuchautorin Lela Roger trat bereits im Alter von 14 Jahren als Tänzerin in Vaudeville-Shows auf und nahm bald darauf Rollen in Musicals in New York City an. Ihre erste Filmerfahrung machte sie mit einem Kurzauftritt in Campus Sweethearts 1929.

Josephine Baker wurde als uneheliche Tochter des jüdischen Schlagzeugers Eddie Carson und der Waschfrau Carrie McDonald in St. Louis, Missouri, geboren. Sie wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Von ihrer Mutter wird sie Tumpie genannt. Der Spitzname Tumpie ist eine Abwandlung des Namens Humpty Dumpty aus dem Kinderbuch Alice hinter den Spiegeln von Lewis Carroll. 1907 wird ihr Bruder Richard geboren und der Vater verlässt im gleichen Jahr die Familie. 1911 heiratet die Mutter ein zweites Mal und Josephine bekommt zwei Halbgeschwister aus dieser Ehe. Sie und ihr Bruder Richard werden von ihrem Stiefvater Arthur Martin adoptiert. Am 2. Juli 1917 erlebt Baker einen Pogrom in St. Louis mit, bei dem nach unterschiedlichen Berichten bis zu hundert Menschen ermordet werden. Dieses Erlebnis prägt sie so stark, dass sie später zu einer engagierten Kämpferin gegen Rassismus wird. Im Alter von 13 Jahren wird sie von ihrer Mutter mit dem um viele Jahre älteren Willie Wells verheiratet. Im gleichen Jahr hat sie ihre ersten Auftritte als Komparsin im Booker Washington Theatre in St. Louis. Die Ehe mit Wells hält nur einige Wochen. 1921 heiratet sie den Zugbegleiter Willie Baker, den sie zwar 1925 verlässt, dessen Nachnamen sie aber zeitlebens behält.